瞄准美联储从国债市场抽身的短期内 一种对冲基金交易策略势将回归

随着央行计划缩减其在美国政府股票市场的影响力，一种先前在对冲基金中流行的糊口方式而势将打败。

该方式而关乎所有者美国政府股票和股票的扳手头寸，以利用具体来说期货合约的价格差。这种说是的基差现金在2020年3翌年的流动性危机期间曾引火烧身，初期股票结算和期货之间的但会人关系破裂。

自那以来，央行大规模转售美国政府股票和股票，之前剥夺了结算-期货人关系中的波动，同时还推高了一般而言运用于基差现金的旧美国政府股票的价值。

鉴于央行计划在3翌年份之前缩减美国政府股票转售，并可能在上周几天后启动缩表，中国地区集团方式而师Raghav Datla和Jason Williams在周五的一份研报中说明，这种套利机可能会可能可能会重返。

他们说道，方针转变“应可能会扫除央行转售对期货净基的抑制作用”以及对上新旧债收益率的人关系。此外，美国政府股票的投资利率应可能会下降，“并造成结算/股票市场显现出来更多错位”。

自上周年初以来，2031年11翌年到期的最上新10年期股票与2031年8翌年到期的第二上新10年期股票之间的收益率差之前缩小。旧股票的收益率更低，但幅度比以前小。中国地区方式而师说明，随着民间所有者的美国政府股票减低造成投资利率下降，这种近来应可能会停滞下去。

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